본 백테스팅은 실전 투자와 최대한 유사한 환경을 반영하기 위해 다음과 같은 보수적인 기준을 적용합니다.

1. 자본금 및 비용 (Cost)

• 초기 투자금: 1억 원 (100,000,000원)으로 시작합니다.
• 거래 수수료/세금: 매도 시 0.25%가 차감됩니다.
• 슬리피지(Slippage): 매수/매도 시 호가 공백 등을 감안하여 0.1%의 손실 비용을 강제로 적용합니다. (보수적 접근)

2. 매매 타이밍 (Execution)

• 매수 (Entry): 오전 11시 데이터 업데이트 후 전일 데이터를 분석하여 매수 대상을 선정하고, 조건(피봇 등)이 충족되면 당일 종가(Close)로 매수합니다. (데이터 공백 반영)
• 기간 만료 청산: 리밸런싱 주기가 도래하면, 해당일 종가(Close)로 매도하여 수익을 확정합니다.
• 피봇 청산(Pivot Exit): 잦은 손절을 막기 위해 S1 이탈 매도 로직은 비활성화 되었습니다. R3 도달 시 익절하거나, 종가가 S2를 하향 이탈할 때 손절합니다.

3. 포트폴리오 운용 (Management)

• 로테이션 시스템: 빈 슬롯이 생기면 랭킹 최상위 종목을 즉시 매수하여 현금 유휴 기간을 최소화합니다.
• 🔄 동일 비중 리밸런싱 (Equal Weighting):
  리밸런싱 주기가 도래하면, 보유 종목이 여전히 유망하더라도 일단 전량 매도 후 다시 매수합니다.
  (이 과정에서 수수료가 발생하지만, 급등한 종목의 비중을 줄이고 덜 오른 종목을 채우는 '자동 이익 실현 효과'가 있어 장기 수익률 관리에 유리합니다.)
• 상장폐지/거래정지: 데이터가 존재하지 않는 기간은 거래가 불가능한 것으로 간주합니다.